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Formation De Bâle II IRBA vers Bâle III : nouvelles exigences en fonds propres

Cours de synthèse
Durée : 1 jour
Réf : BLR
Prix  2018 : Nous contacter
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
Programme

Les normes Bâle III sont un élément clé du plan de réforme du secteur bancaire prévoyant un relèvement significatif des fonds propres des établissements financiers. Ce séminaire vous permettra de maîtriser les principaux aspects de ces réformes en cours et d'améliorer la gestion des risques.

PROGRAMME DE FORMATION

Introduction et rappels sur le risque de crédit, approche bâloise

  • Rappel de la hiérarchie des normes réglementaires. Les normes européennes CRD II, CRD III et CRD IV.
  • Calendrier de mise en œuvre des Accords Bâle III et implication au sein des établissements financiers.
  • Accords Bâle II et risque de solvabilité.
  • Modélisation bâloise du risque de crédit.
  • Principales variables : probabilité de défaut (PD), pertes en cas de défaut (LGD) et Maturité.
  • Actifs pondérés des risques (RWA).
  • Exigences en fonds propres (EFP) et pertes attendues (EL).
  • Rappel sur les différentes approches Bâle II pour le risque de crédit.

Normes Bâle 2.5 et Bâle 3 : redéfinition des fonds propres réglementaires

  • problèmes de quantité et de qualité de fonds propres. Problèmes de liquidité.
  • Limites des Accords Bâle II : problèmes liés au risque de contrepartie, "Procyclicité" des fonds propres.
  • Adéquation fonds propres et risques.
  • Renforcement des exigences en capital.
  • Qualité des fonds propres : redéfinition des tier 1/tier 2.
  • Mise en place du Leverage Ratio.
  • Le Capital Buffer et la procyclicité des provisions.
  • Mise en place des stress-tests.

Traitement du risque de liquidité

  • Mise en place de nouveaux ratios de liquidité.
  • Contrainte de liquidité moyen/long terme : Net Stable Funding Ratio (NSFR).
  • Contrainte de liquidité courte terme : Liquidity Coverage Ratio (LCR).
  • Impacts des règles Bâle III sur les fonds propres.
  • Critiques de la réglementation du risque de liquidité.

Evolutions réglementaires des risques de contrepartie et de marché

  • Règles relatives au collatéral.
  • Mesures de l'exposition stressée, exigences de back-testing et stress-testing.
  • Risque de crédit dans le trading book : volet IRC (Incremental Risk Charge).
  • Conditions défavorables du marché et la Value-at-Risk : le volet VaR Stressée.
  • Titrisation et Portefeuille de Corrélation Crédit.
  • Variabilité des coûts du risque de contrepartie et la VaR CVA (Credit Value Adjustment).
  • Couverture du risque de contrepartie.
  • Critiques de la réglementation du risque de marché et de contrepartie.
Participants / Prérequis

» Participants

Ingénieurs risques, front office. MOE et MOA en risque réglementaire et économique.

» Prérequis

Connaissances de base des normes Bâle II et des risques bancaires.
Intra / sur-mesure
Programme standard     Programme sur-mesure
Oui / Non

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Dates de sessions

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Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.