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Finalisation de Bâle III : nouvelles exigences en fonds propres

Finalisation de Bâle III : nouvelles exigences en fonds propres

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Le dispositif de Bâle III finalisé en décembre 2017 constitue un élément clé de la réponse du Comité de Bâle à la crise financière mondiale de 2008-2009. Cette formation vous formera aux évolutions réglementaires liées à la finalisation du dispositif Bâle III.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf : BAL
Prix : 890 € HT
  1j - 7h
Pauses-café et
déjeuners offerts




Le dispositif de Bâle III finalisé en décembre 2017 constitue un élément clé de la réponse du Comité de Bâle à la crise financière mondiale de 2008-2009. Cette formation vous formera aux évolutions réglementaires liées à la finalisation du dispositif Bâle III.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Comprendre les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III.
  • Identifier les changements essentiels des normes réglementaires.
  • Déterminer l'impact de la réforme sur les exigences en fonds propres.
  • Maîtriser les différentes approches au calcul des fonds propres.

Public concerné
Toutes les personnes souhaitant connaître les évolutions réglementaires liées à la finalisation du dispositif Bâle III.

Prérequis
Connaissance de la réglementation Bâle II.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Modalités pratiques
Travaux pratiques
Exemple, étude de cas et exercices de mise en application.
Méthodes pédagogiques
Pédagogie active basée sur des échanges et une évaluation tout au long de la formation.

Programme de la formation

Appréhender les nouvelles exigences en fonds propres

  • Un rappel sur le cadre réglementaire Bâle II.
  • La crise financières et les réformes "Bâle 2.5".
  • Les réformes "finalisation Bâle III" dans la logique de l’évolution réglementaire.
  • La réforme "finalisation Bâle III" : objectifs, périmètres réglementaires impactés, calendrier de l’implémentation.
Exercice
Identifier les dispositifs réglementaires impactés par la réforme.

Comprendre le capital réglementaire

  • La qualité des fonds propres : Tier 1, Tier 2, CET.
  • La suffisance de fonds propres et les processus ICAAP, ILAAP.
  • Les coussins de fonds propres.
  • Nouveaux ratios de fonds propres : TLAC et Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL).
  • Les exigences renforcées pour les banques G-SIB.
Travaux pratiques
Déterminer la différence entre les fonds propres T1 et T2.

Identifier les exigences en fonds propres

  • Le concept de Capital Floor : contraintes sur les modèles internes.
  • Les fonds propres pour le risque de crédit : risque de contrepartie (SA-CCR).
  • La revue des pondérations pour le calcul des RWA en approches standardisées et IRB.
  • Le traitement prudentiel des positions de titrisation.
  • Le risque de marché : la revue fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).
  • La nouvelle approche standardisée et révision de l’approche des modèles internes (IMA).
  • La charge en fonds propres au titre de la variation de CVA : les approches BA-CVA et FRTB SA–CVA.
  • Le risque opérationnel : approche standardisée (SMA) et suppression de la méthode des modèles internes.
Travaux pratiques
Comparer le risque de contrepartie avec la méthode CEM, le risque de marché avec le dispositif actuel, la charge en fonds propres avec le dispositif actuel CVA Risk Charge.

Définir le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB)

  • Les concepts liés au risque de taux dans le portefeuille bancaire.
  • Les exigences réglementaires Bâle III.
Travaux pratiques
Etudier le risque de taux dans le portefeuille bancaire dans ICAAP.


Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
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  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.


Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Dates et lieux
Le 15 avril 2022
Classe à distance
S’inscrire
Le 12 août 2022
Classe à distance
S’inscrire
Le 28 octobre 2022
Classe à distance
S’inscrire