> Formations > Compétences métiers > Gestion, comptabilité, finance, banque > Banque, assurance, marchés financiers > Formation Marchés de capitaux et produits dérivés > Formations > Compétences métiers > Formation Marchés de capitaux et produits dérivés

Marchés de capitaux et produits dérivés

Marchés de capitaux et produits dérivés

Télécharger au format pdf Partager cette formation par e-mail 2


Cette formation vous présente les acteurs, l'organisation et les enjeux des activités de finance de marché, vous explique le fonctionnement des produits dérivés, des changes, des taux, des obligations, des actions, etc. et vous permet aussi d'appréhender les standards de mesure des risques liés aux marchés de capitaux.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. BMC
Prix : 1390 € H.T.
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts
En option :
Dynamique.Model.Bean_FormationOption
Blended : 190 € HT




Cette formation vous présente les acteurs, l'organisation et les enjeux des activités de finance de marché, vous explique le fonctionnement des produits dérivés, des changes, des taux, des obligations, des actions, etc. et vous permet aussi d'appréhender les standards de mesure des risques liés aux marchés de capitaux.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Connaître les principaux acteurs du secteur financier
  • Appréhender le fonctionnement des produits dérivés
  • Comprendre le fonctionnement de produits de taux et obligations
  • Identifier les standards de mesure des risques liés aux marchés de capitaux

Public concerné
Sales et traders juniors, acteurs au sein de middle-office ou des back-office. Comptables, trésoriers et financiers. Consultants métiers et maîtrises d'ouvrage.

Prérequis
Aucun.

Programme de la formation

Présentation des marchés de capitaux

  • Les principaux acteurs du secteur financier.
  • Les marchés de capitaux dans le secteur financier.
  • Activité du front-office, du middle-office et du back-office.
Exercice
Compléter un organigramme de l'organisation front to back d'un département de trading.

Vocabulaire financier et classes d'actifs

  • Les taux, les obligations et le change.
  • Les actions et indices, les matières premières et les dérivés de crédit.
  • Marché organisé et négociation de gré à gré.
  • Produits dérivés, sous-jacents et titres.
  • Produits vanilles, exotiques et hybrides.
Exercice
Traduction en langage courant de situations décrites en salles de marché.

Typologies des produits dérivés bancaires

  • Swap. Forward & future. Repo.
  • Options vanilles (call et put) et volatilité.
  • Options barrières et exotiques.
Travaux pratiques
Identification de produits financiers à partir de leur description. Évaluation de la position résiduelle d'un portefeuille de produits dérivés.

Produits de taux et obligations

  • Le marché des taux et marché obligataire.
  • Swap de taux, FRA (forward rate agreement), future de taux.
  • Cap-floor et swaption. La courbe de taux.
  • Obligations, coupons, yield, duration.
  • Future sur obligations.
Travaux pratiques
Calcul de pay off de FRA, de cap-floor et swaption. Calcul de yield et de duration d'une obligation.

Produits de change et produits actions et indices

  • Le marché des changes et le marché action et indices.
  • Spot, forward, NDF (Non Deliverable Forward), swap de change.
  • Option de change, option quanto.
  • Achat et vente d'actions, dividendes, future et forward.
  • Option sur actions et indices (quanto et composite), warrant.
Travaux pratiques
Calcul de pay off de forward, NDF et d'options. Mesure d'impact d'une tombée de dividende sur le prix d'une action.

P&L, market value et risque de marché

  • Market value (principe de calcul).
  • P&L (Product & Loss) : notion et composants.
  • Risque de marché, de crédit et opérationnel.
  • Les sensibilités (delta, gamma, vega, theta, rho).
  • La Value at Risk. Les stress tests.
Travaux pratiques
Identifier les paramètres déterminant le P&L d'un portfolio. Calcul de P&L. Calcul de market value de produits simples. Calcul de delta, de gamma et de vega.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Apports théoriques et exercices pratiques, simulations et calculs.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Options
Blended : 190 € HT
Accédez à votre rythme et à distance à un ensemble d’activités digitales à suivre avant la formation pour vous préparer et après pour consolider les connaissances acquises.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

Avis clients
4,2 / 5
Les avis clients sont issus des évaluations de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des évaluations datant de moins de 12 mois. Seules celles avec un commentaire textuel sont affichées.
CHRISTELE R.
14/03/22
5 / 5

Un sujet très complet, beaucoup de fondamentaux en peu de temps. Le support reprend toutes les notions étudiées, à lire, relire pour apprécier le sujet dans sa globalité
PASCALE M.
15/11/21
5 / 5

Très pédagogue avec de nombreux exemples. Super
FABIEN F.
15/11/21
5 / 5

formation très intéressante. Même pour un novice. le bases sont bien expliquées. et les démonstrations et approfondissements également. Les exercices via des questionnaires sont rapide et bien fait. Ils permettent de tester rapidement les connaissances et les réponses sont données à la fin. Bon équilibre théorie / exercices. La formation est cependant très dense. (peut-être une demi jour




Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Dates et lieux
Du 13 au 14 octobre 2022 *
FR
Classe à distance
Session garantie
S’inscrire