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Nouvelle formation

Gestion des risques de taux

Gestion des risques de taux

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Les nouvelles pratiques en matière de gestion des risques de taux ont entraîné de multiples évolutions dans les instruments et les processus financiers. Cette formation axée sur les marchés des taux et instruments de couverture vous apportera les connaissances et outils incontournables à la gestion des risques de taux.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf : RTX
Prix : 1480 € HT
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts




Les nouvelles pratiques en matière de gestion des risques de taux ont entraîné de multiples évolutions dans les instruments et les processus financiers. Cette formation axée sur les marchés des taux et instruments de couverture vous apportera les connaissances et outils incontournables à la gestion des risques de taux.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Connaître les acteurs du marché des taux
  • Comprendre les enjeux pour l’entreprise d’une bonne gestion du risque de taux
  • Maîtriser son risque de taux

Objectifs pédagogiques

Public concerné

Trésoriers, responsables financiers ou comptables.

Public concerné

Prérequis

Connaissances de base des marchés financiers.

Prérequis

Pédagogie

Ce stage, qui repose sur des mises en situation et études de cas, permet d'acquérir les automatismes indispensables à la gestion des risques de taux

Pédagogie

Programme de la formation

Définition des risques de taux
  • Les différents acteurs du marché des taux.
  • Le principe du shadow Banking.
  • Les transactions cash.
  • Les instruments dérivés.
  • Les différents acteurs du marché des taux.
  • Le principe du shadow Banking.
  • Les transactions cash.
  • Les instruments dérivés.
Travaux pratiques
Réflexion collective et échanges autour du marché des taux.

L'évaluation du risque de taux
  • Définition du risque de taux.
  • Identification des différentes expositions.
  • Prévisions des Cash Flows d’intérêts.
  • Analyse globale et statique du risque.
  • Définition du risque de taux.
  • Identification des différentes expositions.
  • Prévisions des Cash Flows d’intérêts.
  • Analyse globale et statique du risque.
Travaux pratiques
Etude de cas sur les différentes méthodes d'évaluation du risque de taux.

La politique de gestion du risque de taux
  • Seuils de couverture par emprunt.
  • Choix entre instruments fermes et options.
  • Backtesting et benchmarking des objectifs de couverture.
  • Rédaction d’une charte de gestion.
  • Définition des paramètres de couverture.
  • Seuils de couverture par emprunt.
  • Choix entre instruments fermes et options.
  • Backtesting et benchmarking des objectifs de couverture.
  • Rédaction d’une charte de gestion.
  • Définition des paramètres de couverture.
Travaux pratiques
Rédaction d'une charte de gestion.

Les principaux instruments de couverture
  • Les couvertures naturelles : compensation des placements avec des contrats indexés.
  • Le swap de taux d'intérêt.
  • Les options de taux : Cap-floor et Swaption.
  • Les produits structurés et hybrides.
  • L'utilisation des référentiels/ ISDA-FBF.
  • Les couvertures naturelles : compensation des placements avec des contrats indexés.
  • Le swap de taux d'intérêt.
  • Les options de taux : Cap-floor et Swaption.
  • Les produits structurés et hybrides.
  • L'utilisation des référentiels/ ISDA-FBF.
Travaux pratiques
Mise en application des différents instruments de couverture.

La mise en place et la gestion du dispositif de contrôle interne
  • Le rôle et les différentes composantes de l'environnement de contrôle interne.
  • Le rôle du conseil d'administration et du comité d'audit.
  • La mise en place d'un dispositif de controle interne dans le processus de gestion et réduction des risques.
  • Les différents types de contrôles.
  • Le pilotage des risques: indicateurs de suivi et rôle du Risk Manager.
  • Le rôle et les différentes composantes de l'environnement de contrôle interne.
  • Le rôle du conseil d'administration et du comité d'audit.
  • La mise en place d'un dispositif de controle interne dans le processus de gestion et réduction des risques.
  • Les différents types de contrôles.
  • Le pilotage des risques: indicateurs de suivi et rôle du Risk Manager.

La cartographie des processus et l'identification des risques
  • L'identification des risques.
  • Le risque brut et le risque résiduel.
  • La typologie des risques : endogènes et exogènes, inhérents ...
  • La cartographie des risques.
  • La cartographie des processus.
  • L'identification des risques.
  • Le risque brut et le risque résiduel.
  • La typologie des risques : endogènes et exogènes, inhérents ...
  • La cartographie des risques.
  • La cartographie des processus.
Travaux pratiques
Etude de cas sur l'établissement d'une cartographie des risques et processus.


Programme de la formation

Solutions de financement

Selon votre situation, votre formation peut être financée par :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
Contactez nos équipes pour en savoir plus sur les financements à activer.

Solutions de financement

Horaires

En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Infos pratiques

Dates et lieux

Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Du 28 février au 1 mars 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 28 février au 1 mars 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 20 au 21 juin 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 20 au 21 juin 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 29 au 30 août 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 29 au 30 août 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 27 au 28 octobre 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 27 au 28 octobre 2022
Classe à distance
S’inscrire

Dates et lieux